Análisis de valoración de opciones a las acciones de Ecopetrol y Pacific Exploration entre junio de 2013 y junio de 2016
DOI:
https://doi.org/10.18046/syt.v15i40.2390Palabras clave:
Black-Schole Model, fluctuation, European option, Ito lemma, volatility.Resumen
En este trabajo se analiza el entorno y la dinámica del modelo de Black–Scholes partiendo de una ecuación diferencial estocástica que explica la evolución de los precios futuros de un activo. Con estos lineamientos definidos, se normalizan los datos obtenidos por los precios de cierre diarios comprendido entre junio de 2013 y junio del 2016 de las acciones de Ecopetrol y Pacific Exploration, mediante una transformación Box-Cox, para determinar la volatilidad de cada uno de ellos y aplicar dicho modelo para calcular el valor del activo con tiempo fijado, y así determinar cuál de las dos empresas petroleras tienen un menor riesgo al momento de invertir.
Referencias
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