Conectividade entre a volatilidade do mercado de títulos verdes e não verdes com os mercados internacionais
DOI:
https://doi.org/10.18046/j.estger.2024.170.6228Palavras-chave:
efeitos indiretos da volatilidade, mercados financeiros, títulos, títulos verdesResumo
Neste trabalho de pesquisa, foram analisados os efeitos spillover da volatilidade entre o mercado de títulos verdes e não verdes dos EUA com os mercados internacionais entre 2018 e 2023. O trabalho empírico utilizou o domínio do tempo e da frequência como metodologia para analisar a conectividade no curto, médio e longo prazo. Os resultados mostram que os mercados de títulos verdes e não verdes são receptores de volatilidade, embora as obrigações verdes sejam receptoras numa magnitude menor do que os títulos tradicionais. Apesar do acima exposto, os títulos tradicionais são receptores de volatilidade em períodos como a Covid-19, enquanto os títulos verdes são receptores durante o período do conflito Rússia-Ucrânia.
Downloads
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2024 Estudios Gerenciales
Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Os autores dos artigos serão responsáveis dos mesmos e, assim, não comprometam os princípios ou políticas da Universidade Icesi nem do Conselho Editorial da revista Estudios Gerenciales. Os autores autorizam e aceitam a transferência de todos os direitos para a revista Estudios Gerenciales para a publicão impressa ou eletrônica. Após a publicação do artigo, pode ser reproduzido sem a permissão do autor ou da revista, se mencionar o(s) autor(es), o ano, o título, o volume e o número e o intervalo de páginas da publicação, e Estudios Gerenciales como fonte (se abster de utilizar Revista Estudios Gerenciales).
Como Citar
