O VAR HISTÓRICO: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A MEDIÇÃO DE PERDAS ESPERADAS EM PESOS DE DEVEDORES HIPOTECÁRIOS COM CRÉDITOS EM UNIDADES DE VALOR REAL (UVR) (publicado em espanhol)
DOI:
https://doi.org/10.1016/S0123-5923(10)70125-XPalavras-chave:
Finanças, UVR, risco, crédito hipotecárioResumo
O objetivo principal desta proposta é de enriquecer a informação que se apresenta ao futuro devedor hipotecário, partindo de uma perspectiva de riscos financeiros, no momento de tomar a decisão no que diz respeito ao financiamento de sua habitação em créditos denominados em UVR. Para este propósito se utilizou o VaR Histórico como medida de risco para créditos indexados pela inflação. Por meio dos resultados obtidos utilizando esta metodologia podemos concluir que existe a necessidade de uma maior regulação por parte das entidades competentes, em relação a qualidade de informação que atualmente os estabelecimentos de crédito fornecem ao devedor hipotecário em seu processo de decisão relativamente a sua opção de financiamento de habitação em créditos denominados de UVR.
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