Metodologia de avaliação de risco: implementação do gap de durações em portfólios corporativos, a fim de reduzir o risco sistêmico
DOI:
https://doi.org/10.18046/j.estger.2018.146.2659Palavras-chave:
Indicador chave de risco, Convexidade, Duração, Gap de durações, ImunizaçãoResumo
Este artigo propõe uma nova metodologia para mensurar a exposição ao risco financeiro das empresas, com base no conceito de duração na gestão de ativos e passivos aplicados nos bancos. Os indicadores de risco bancário medem a dinâmica dos resultados e dos níveis de capital. Com esta pesquisa, demonstra-se como aplicar a metodologia a qualquer empresa ou setor industrial. Além disso, comparam-se os métodos para gerenciar as contas em instituições financeiras e identifica-se sua capacidade de adaptação a qualquer empresa. Do mesmo modo, é feita uma comparação entre os elementos gerenciais utilizados nos mercados financeiros e os ativos das organizações para ver sua capacidade de adaptação. Finalmente, apresenta-se um caso de estudo.
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