Estrategia de cobertura con productos derivados para el mercado energético colombiano

Autores

  • Jhon Alexis Díaz Contreras Docente-Investigador, Programa de Economía, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Bucaramanga
  • Gloría Inés Macías Villalba Docente-Investigador, Programa de Ingeniería Financiera, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Bucaramanga
  • Edgar Luna González Docente-Investigador, Programa de Ingeniería Financiera, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Bucaramanga

DOI:

https://doi.org/10.1016/j.estger.2014.02.008

Palavras-chave:

Derivados de electricidad, Volatilidad, Precio spot, Mercado de electricidad colombiano

Resumo

El desarrollo que ha presentado el mercado mayorista de energía en Colombia ha permitido que hoy en día se estén negociando futuros de electricidad en el mercado de capitales local. Este trabajo tiene como objetivo dise˜nar un producto derivado en el que subyace el precio de la electricidad. Para esto, se analiza la serie de tiempo del precio de la electricidad para modelar su volatilidad; y a partir de esta, se dise˜na una opción exótica tipo barrera que muestra cómo se pueden usar este tipo de productos financieros en la cobertura de riesgos de los agentes del mercado.

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Biografia do Autor

  • Jhon Alexis Díaz Contreras, Docente-Investigador, Programa de Economía, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Bucaramanga

Referências

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Publicado

2014-03-25

Edição

Seção

Artigos de pesquisa

Como Citar

Estrategia de cobertura con productos derivados para el mercado energético colombiano. (2014). Estudios Gerenciales, 30(130), 55-64. https://doi.org/10.1016/j.estger.2014.02.008