“Momentos estocásticos De Orden Superior Y La estimación De La Volatilidad implícita: Aplicación De La expansión De Edgeworth En El Modelo Black-Scholes”. Estudios Gerenciales, vol. 30, nº 133, novembro de 2014, p. 336-42, https://doi.org/10.1016/j.estger.2014.01.021.