Cuantificación del riesgo de incumplimiento en créditos de libre inversión: un ejercicio econométrico para una entidad bancaria del municipio de Popayán, Colombia
DOI:
https://doi.org/10.1016/j.estger.2013.11.007Palabras clave:
Neoinstitucionalismo, Riesgo bancario, Crédito de consumo, Econometría financieraResumen
Este documento aborda el estudio del riesgo de crédito como un objetivo de la regulación bancaria moderna,partiendo de la teoría económica hasta llegar a una aproximación cuantitativa concreta. En este sentido,
se plantean 2 modelos econométricos para una institución bancaria representativa en la cartera de libre
inversión en el municipio de Popayán, Departamento del Cauca (Colombia), con los cuales se logra demostrar
que su cartera de libre inversión es de bajo riesgo, aun bajo ciertas características del acreditado y del
contrato de crédito, y por otro lado, que el riesgo de incumplimiento es elástico o altamente sensible ante
el ciclo económico, e inelástico ante las tasas de interés y desempleo de la ciudad.
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