Generar una muestra aleatoria con correlación
En el dÃa de hoy un estudiante de la maestrÃa en economÃa de Icesi se preguntaba cómo simular una muestra de dos variables aleatorias cuyas distribuciones (marginales) corresponden a una distribución estándar normal y están correlacionadas entre sÃ. La siguiente función puede servir para resolver este problema.
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Esta función se puede emplear para generar una muestra de tamaño 100 para dos variables aleatorias con una correlación poblacional de 0.8 de la siguiente manera:
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Noten que al calcular la varianza de la correlación muestral no necesariamente será igual a 0.8 para cada muestra. Pero si repite muchas veces el ejercicio la media de las correlaciones deberá estar muy cerca a 0.8. ¿por qué?
Generar una muestra aleatoria con correlación,
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